استفاده از اندیکاتور atr در بازار فارکس

استفاده از اندیکاتور atr در بازار فارکس

استفاده از اندیکاتور atr در بازار فارکس

 

اندیکاتور atr چیست؟

برای عزیزانی که با مفهوم اندیکاتور ها آشنایی ندارند توصیه می کنیم که حتما به پست اندیکاتور ها

 

رجوع کنند زیرا در این جا دیگر به مباحث پیرامون کلیات اندیکاتور ها نمی پردازیم و مستقیما وارد مبحث

 

اندیکاتور atr می شویم؛ پس در ادامه این مقاله با ما همراه باشید. اندیکاتور atr که مخفف شده کلمه

 

Average True Range است، در گروه اندیکاتور های نوسان گیر به حساب می آید که برای اولین بار

 

در سال 1978، توسط Welles Wilder ساخته شد.

اندیکاتور atr به طور مشخص برای بازار هایی است که دارای هیجانات و نوسان های شدید می باشند.

 

ولی سوالی که پیش می آید این است که به طور کل نوسان در یک بازار به چه معنا است؟ در جواب این سوال

 

باید گفت که نوسان در یک بازار و یا یک سهم را می توان از طریق افزایش و نیز کاهش قیمت پایانی

 

یک سهم در طول یک بازه مشخص، تعریف کرد.

زمانی که در یک سهم رنج قیمتی پایانی بسیار متلاطم باشد و یا این که در کل یک بازار این روال در جریان باشد،

 

می توانیم به نوسانی بودن آن سهم و یا بازار مهر تایید بگذاریم که در این مورد می توان از اندیکاتور atr بهترین بهره را برد.

نوسان و ممنتوم چه تفاوتی با هم دارند؟

زمانی که ما از نوسان صحبت می کنیم، فاکتور هایی مانند قدرت روند و جهتش را مورد بررسی قرار نمی دهیم

 

و به صورت کلی به فرد معامله گر درباره تغییرات قیمت اطلاعاتی را می دهیم. به عبارت دیگر نوسان زمانی اتفاق

 

می افتد که قیمت از قیمت میانگین فاصله گرفته باشد. اگر ما نمودار های قیمتی را در اختیار داشته باشیم که

 

نوسانات شدید را نشان دهد، شمعدانی های صعودی و نزولی با هم دیده می شوند.

ممنتوم یا شتاب روند، دقیقا برعکس نوسان عمل کرده و میزان قدرت روند را همراه با جهت به ما نشان می دهد.

 

زمانی که نموداری در اختیار ما قرار می گیرد که شتاب روند زیادی دارد، شمع ها یا بیش تر صعودی هستند

 

و یا نزولی! اگر بخواهیم جمع بندی در این مورد داشته باشیم باید بگوییم که ما از اندیکاتور atr برای نوسان گیری

 

استفاده می کنیم اما شاخص کانال کالا به سنجش ممنتوم روند قیمتی یک سهم می پردازد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

هر زمان که تصمیم گرفتید برای تحلیل های خود از اندیکاتور atr استفاده کنید، کافیست آن را بر نرم افزار معاملاتی

 

خود بارگذاری کنید. اگر می خواهید از نحوه کار این اندیکاتور بیشتر بدانید، ما به شما تحلیل فرمولی آن را پیشنهاد

 

می کنیم و در این جا با باز کردن فرمول آن سعی در ساده سازی آن داریم. شما از این اندیکاتور می توانید برای نمودار

 

های ساعتی، روزانه و یا هفتگی بهره ببرید. در این اندیکاتور محدوده واقعی یا همان (True Range | TR) اهمیت

 

بالایی دارد که برای محاسبه آن می توان فرمول ریاضی زیر را پیاده کرد:

TR=max[(High−Low),∣High−Closeprev∣,∣Low−Closeprev∣]TR=max[(High−Low),∣High−Closeprev∣,∣Low−Closeprev∣]

در این فرمول:

  • TR محدوده واقعی شماست.
  • High قیمت بالای دوره زمانی انتخابی شما را مشخص می کند.
  • Low قیمت پایین دوره زمانی انتخابی شما را مشخص می کند.
  • در آخر Close به قیمت بسته شدن دوره زمانی تعیین شده اطلاق می شود. قیمت بسته شدن دوره زمانی قبلی با CloseprevCloseprev مشخص می گردد.

چند دوره برای محاسبه اندیکاتور atr مناسب است؟

اگر زمانی که می خواهید میانگین را به دست آورید، بعد محاسبه کردن محدوده واقعی آن را به تعداد دوره های

 

مد نظر نقسیم کنید، اندیکاتور سریع تری را شاهد خواهید بود و اگر عکس این موضوع باشد، اندیکاتور شما کند

 

تر خواهد بود. وایلدر به طور استاندارد برای دوره های مد نظر، با در نظر گرفتن سیستم معاملاتی 7 یا 14 دوره را

 

پیشنهاد داده است.

نحوه استفاده از این اندیکاتور

اگر معامله گران بخواهند سیگنال های بیش تری دریافت کنند، باید دوره های خود را کوتاه تر انتخاب کنند.

 

برای باز شدن موضوع در این جا برای شما مثالی خواهیم زد: فرض کنید سرمایه گذاری نوسانات قیمت سهامی

 

را در دوره های 5 روزه مورد تحلیل قرار دهد. وی باید بیش ترین مقدار را بین قدرمطلق اختلاف قیمت بالا و پایین، قدر

 

مطلق اختلاف قیمت بالای فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی و قدر مطلق اختلاف قیمت پایین فعلی از قیمت

 

بسته‌ شدن قبلی را به ازای هر کدام از دوره‌ ها به دست آورد. به عبارت دیگر زمانی که شما بخواهید اندیکاتور

 

atr را به دست آورید، باید این روند را پنج بار تکرار کنید و میانگین را به دست آوید.

اندیکاتور یا اسیلاتور atr

اندیکاتور یا اسیلاتور atr

هر دو مورد در تیتر بالا درست و صحیح می باشد چرا که شما اگر مقاله اندیکاتور ها را مطالعه کرده باشید، ما

 

در آن جا به طور کامل در این مورد توضیح داده ایم ولی در این جا نیز به صورت نکته ای به این سوال جواب

 

خواهیم داد پس با ما باشید. در واقع اندیکاتور atr به ما کمک می کند تا نوسانات سهم را مورد بررسی قرار

 

دهیم و با شمع های به وجود آمده در نمودار کاملا این موضوع را درک کنیم. این در حالی است که اسیلاتور atr

 

در تحلیل فنی بسیار به کمک ما خواهد آمد و زمانی که تحلیل گر نتواند روند مشخصی را بیابد، اسیلاتور وارد

 

عمل می شود. در واقع ما از اسیلاتور ها استفاده می کنیم تا داده دقیق تری نصیبمان شود.

روش های یادگیری

روش های یادگیری

روش های زیادی برای یادگیری این اندیکاتور وجود دارد که می توان به کلاس های آنلاین و حضوری اشاره کرد.

 

حتی مطالب گوناگونی در سایت ها وجود دارد که در این بین اندیکاتور atr سعید خاکستر بسیار محبوب شده است.

 

همین طور فایل های pdf اندیکاتور atr نیز می تواند در این بین به شما کمک کند.

 

 

به هر حال در شرایط فعلی بیماری کرونا نظر ما استفاده از کلیپ های آموزشی در این بین است و اگر می خواهید

 

مفاهیم را بیشتر و بهتر درک کنید کلاس های آنلاین هم می تواند گزینه خوبی باشد.

آموزش اندیکاتور atr

آموزش اندیکاتور atr

اگر بخواهیم در رابطه با اصول اندیکاتور atr با شما صحبت کنیم باید بگوییم که فرمول های این اندیکاتور در حال حاضر

 

به درد شما نمی خورد و شما باید فقط تحلیل با این ابزار تکنیکال را بیاموزید که چگونه می توانید به کمک این ابزار

 

برای خود یک استراتژی مالی و یا به گفته ای استراتژی معامله بسازید.

 

 

شما زمانی که این اندیکاتور atr رایگان را در چارت تکنیکال خود باز کردید، اگر با نام art آن را نیافتید

 

باید نام کامل آن را یعنی Average True Range را جستجو کنید. حال شما با نموداری که معمولا در پایین

 

چارت قرار گرفته مواجه خواهید شد که اگر بر روی تنظیمات این اسیلاتور بروید خواهید دید که دوره آن بر روی

 

14 قرار گرفته است. این دوره برای بیشتر سهام ها کاربرد دارد ولی برای تحلیل بهتر و بنیادی باید از

 

دوره با بازه بیشتری استفاده کنید که در این جا ما این کار را به عهده خودتان می گذاریم که بروید و

 

آن اعداد طلایی را بیابید.

همان طور که گفتیم سیگنال خرید اندیکاتور atr و همین طور سیگنال فروش یکی از کار های

 

این اندیکاتور می باشد. به طوری که وقتی خط اسیلاتور در پایین ترین سطح خود قرار می گیرد سیگنال

 

خرید و زمانی که خط اسیلاتور در بالاترین سطح خود قرار می گیرد سیگنال فروش به حساب می اید.

 

نکته: همان طور که گفتیم این اندیکاتور رایگان بوده و احتیاجی به هزینه و دانلود اندیکاتور atr نمی باشد.

 

 

مفهوم اندیکاتور ATR مطلق

در واقع اندیکاتور atr نوسان را به شکل مطلق اندازه گرفته و اعلام می کند و مقدار هایی که توسط آن به

 

دست می آیند، درصدی از قیمت های فعلی نیستند. به عبارت دیگر atr سهام های گران از atr سهام های

 

ارزان به مراتب بیش تر است. مثلا سهامی که در رنج قیمتی 400 تا 500 هزار تومانی قرار دارد، atr بالاتری

 

از سهام با بازه قیمتی 40 تا 50 هزار تومان دارد و دقیقا به همین منظور نمی شود atr ای که به دست می آورید

 

را به سهام های دیگر نیز تعمیم داد.

محدودیت های اندیکاتور atr

زمانی که معامله گران قصد دارند از این اندیکاتور استفاده کنند، ممکن است دو محدودیت مانع آن ها شود.

 

محدودیت اول به نظری بودن این اندیکاتور مربوط است و هر معامله گری می تواند برداشت های متفاوتی از

 

آن داشته باشد. به عبارت دیگر مقدار مشخصی از atr وجود ندارد که شخص سرمایه گذار از معکوس شدن یا

 

نشدن روند اطلاع یابد.

مورد دوم این است که این اندیکاتور، جهت قیمت را بررسی نمی کند و فقط نوسانات را می سنجد و

 

به همین دلیل امکان دارد فرد سرمایه گذار با سیگنال های متفاوتی روبرو شود. مثلا اگر قیمت حرکت

 

زیادی برخلاف روند بکند و در همین راستا اندیکاتور atr نیز زیاد شود، ممکن است این طرز فکر در بین معامله گران

 

به وجود آید که اندیکاتور روند قبلی را تایید می کند در صورتی که این احتمال 50 50 است.

در آخر بد نیست نکته ای را یادآور شویم: در تریدینگ ویو یا صفحات نمودار صرافی، اندیکاتور ATR فقط

 

بصورت نموداری قابل مشاهده هست و گام های حرکتی نشان داده نمی شود.

روند فعالسازی اندیکاتور ATR

روند فعالسازی اندیکاتور ATR

در این جا روند فعالسازی این اندیکاتور را گام به گام با هم می آموزیم. در قدم اول زمانی که شما می خواهید وارد

 

نرم افزار متاتریدر شوید، باید به دنبال سربرگ insert بگردید. زمانی که روی ان کلیک کردید گزینه indicators را

 

انتخاب کرده و در انتها Average True Range را اضافه نمایید. توصیه ما به شما این است که هیچ گاه از

 

این اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید زیرا نمایش میزان نوسانات بازار به شما کمکی نخواهد کرد و شما نیاز دارید

 

تا روند بازار و استراتژی خود را دنبال کرده تا به نتیجه خوبی در معاملات خود برسید.

همان طور که می بینید در این جا سعی کردیم که فعال سازی اندیکاتور فوق را به زبان روان و ساده بیان کنیم

 

تا شما عزیزان به خوبی با ان اشنا شوید و در صورت نیاز در معاملات خود از ان بهره بگیرید. دلیل این امر ان است

 

که امروزه اکثر تحلیل گران و معامله گران توانسته اند با استفاده از این اندیکاتور سود های کلانی را به جیب بزنند

 

و توصیه ما نیز به همین خاطر است که شما عزیزان نیز از این قطار سود دهی عقب نمانید.

اگر بخواهیم با مثالی عینی این مورد را برای شما عزیزان تشریح کنیم باید بگوییم که اگر از دوره زمانی 11

 

روزه برای atr در جفت ارز EURUSD استفاده کنیم، برای ما میزان واحد حرکتی قیمت در هر دقیقه و

 

ساعت و روز و هفته نمایان می شود که در نوع خود کم نظیر است. به عبارت دیگر از این اندیکاتور می توان

 

برای تعیین کردن میزان فاصله سود هدف و یا حد ضرر بهره برد.

در این جا میزان واحد حرکتی قیمت از دقیقه تا هفته را می نویسیم:

  • یک دقیقه : 1.2 پیپ
  • 1 ساعته : 81 پیپ
  • 1 ساعت : 97 پیپ
  • یک روزه : 191 پیپ

با در نظر گرفتن این پیپ ها شما می توانید در انتهای روز، حرکت قیمت را زیر نظر بگیرید و اگر دیدید که

 

قیمت از 191 پیپ بالاتر رفته و به 198 پیپ رسیده، می توانید بفهمید که این زمان می توانید معامله خود

 

را به اتمام برسانید.

همان طور که گفتیم این اندیکاتور فواید بسیاری دارد و یکی از این کاربرد ها ان است که می توانید

 

از ان برای تعیین کردن حد ضرر نیز از آن استفاده کنید. این بدان معناست که شما می توانید زمانی که سیگنالی

 

مخابره شد، عدد atr ای که نشان داده می شود را در دو عدد پیشنهادی 2 یا 3 ضرب کرده و حاصل ان را به مقدار

 

نقطه ورود معامله بیفزاییم.

کاربرد اندیکاتور atr در بازار بورس مشتقه

این اندیکاتور می تواند بسیار به سرمایه گذاران در جهت تعیین حجم معامله در بازار بورس مشتقه کمک کند.

 

وی می تواند با استفاده از این اندیکاتور حجم معامله را در نظر گرفتن فاکتور هایی هم چون ریسک پذیری

 

و نوسانات بازار انتخاب کند. در این رابطه می توان مثالی عملی زد: تصور کنید این اندیکاتور برای یک دوره

 

5 روزه برابر با 1.41 و محدوده واقعی در روز ششم برابر با عدد 1.09 باشد. برای atr بعدی، باید مقدار قبلی

 

اندیکاتور را در تعداد روز های منهای یک و جمع با محدوده واقعی به دست آورد.

بعد از این کار عدد به دست آمده از جمع موارد بالا را بر چارچوب زمانی مورد نظر تقسیم می کنیم.

 

مقدار بعدی اندیکاتور برابر با 1.35 خواهد بود و تمامی مراحل بالا را می توان برای کل دوره زمانی انجام داد

 

. این اندیکاتور سرمایه گذار را از زمان شکسته شدن سطح ها در نمودار قیمت آگاه نمی کند و تنها سرمایه گذار

 

می تواند با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن دوره زمانی و مقداری که اندیکتور می دهد، به عددی دست یابد.

 

هشدار های شکست atr

در این جا لازم است شما عزیزان را با دو مفهوم بسیار حیاتی از شاخص میانگین محدوده واقعی در اندیکاتور atr

 

آشنا کنیم. در تحلیل های تکنیکال از اندیکاتور Atr برای پیدا کردن نقطه های صعودی و نزولی استفاده می شود

 

و به همین دلیل باید همیشه مقدار atr را مد نظر داشته باشیم و دنبال یک مقدار پایین چند ساله باشیم. زمانی که

 

موفق به پیدا کردن چنین نقطه ای شدیم، باید به دنبال قیمتی بگردیم که سطح حمایت را شکسته باشد. زمانی که

 

قیمتی به این حد می رسد، یعنی نوسان در سهم بالا رفته است و شکست صعودی احتمال می رود.

زمانی که به خوبی این اندیکاتور را فرا گرفتید، می توانید از این شاخص برای پیدا کردن نقاط قدرتمند

 

ورود و خروج در بازار بورس بهره مند شوید. البته این موضوع را همیشه مد نظر داشته باشید که دوره های

 

نوسان بالا و پایین بالاخره روزی تمام می شوند و در صورت بردباری می توانید سود خود را از این راه برداشت کنید.

 

مثلا بعد از این که شما یک دوره نوسان پایین را گذراندید، انتظار افزایش نوسان را می کشید و این نقطه می تواند

 

ورود یا خروج شما از معامله را نشان دهد.

 

مطلب پیشنهادی:الگوی سر و شانه در فارکس

جمع بندی اندیکاتور atr

در این جا می خواهیم شما عزیزان را با مفهوم کلی اندیکاتور atr آشنا سازیم و به شما نشان دهیم که این اندیکاتور

 

چه قابلیت هایی دارد و در چه نوع معاملاتی می تواند به ما کمک کند. پس بهتر است تا انتهای این نوشته با ما همراه

 

باشید تا تمام راه و چاه را فرا گیرید.

همان طور که گفتیم در این اندیکاتور تایم فریم سیستم معاملاتی شما مد نظر نیست و شما می توانید با بهره گیری

 

از آن در تمام فریم ها سیگنال به دست اورید اما نکته قابل توجه در این زمینه ان است که اگر خرید

 

و فروش های شما در تایم فریم های کوتاه باشد، میزان ریسک شما بالا خواهد رفت. این تایم فریم های

 

کوتاه می تواند از 1 شروع شود و تا 5 ادامه یابد. البته هر کسی با توجه به سود و ضرر خود و هم چنین

 

تحلیل هایی که در این زمینه انجام می دهد، تایم فریم مادر خود را بر می گزیند.

 

همان طور که گفته شد، ما با استفاده از این اندیکاتور می توانیم نوسانات بازار را بررسی کنیم و در مواقع

 

رنج بازار که کندل هایی با بدنه کوتاه پشت سر هم ایجاد می شود، در صورت نوسانات شدید بازار ان را بر

 

روی نمودار می اورد و با روند صعودی خود به سهام داران و معامله گران هشدار می دهد. در طرف دیگر

 

اگر نوسانات بازار کم و ارام باشد، این روند را به صورت نزولی روی نمودار می اورد.

 

نکته قابل عرض این است که ما نباید جهت روند بازار و میزان نوسان ان را با هم اشتباه بگیریم. زیرا

این اندیکاتور جهت روند را برای مشخص نمی کند بلکه میزان نوسان بازار را برای ما به نمایش در می اورد.

 

شما برای فعال سازی این اندیکاتور می بایست از نرم افزار های تحلیل کننده مانند متاتریدر کمک بگیرید.

کلام پایانی

کلام پایانی

اندیکاتور atr بورس در بازار ایران کارآیی آن چنانی ندارد و شما زمانی که با چند اسیلاتور و اندیکاتور و

 

ابزار های دیگر کار کنید متوجه این موضوع خواهید شد.

نکته ای که می خواهیم بگوییم و شاید بعضی بگویند پایه و اساس ندارد ولی بیشتر تحلیل گران بورس ایران

 

بر این باور هستند که نه تنها اندیکاتور atr در بورس ایران، بلکه بیشتر اندیکاتور هایی که در

 

بورس های جهانی پر کاربرد هستند در بورس ایران هیچ کارآیی ندارند و فقط چند ابزار به خصوص

 

در بازار ایران کاربرد دارند که شما اگر بتوانید به آن اندیکاتور ها پی ببرید قطعا و یقینا معاملات با

 

سود های خوبی خواهید داشت.

البته حتما این نکته را مد نظر داشته باشید که به هیچ وجه از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید

 

و تمامی تحلیل های خود را بر مبنای آن قرار ندهید. در واقع زمانی اندیکاتور ها برای شما کارایی دارند

 

که در کنار استراتژی شخصی خود از آن ها بهره ببرید.